Para conocer la historia de este Santo debemos situarnos en Milán en torno al siglo III d.C. Sebastián fue un respetado militar miembro de la guardia pretoriana. Cumplía con la disciplina que le suponían sus obligaciones pero no participaba de los sacrificios idolátricos paganos: aunque desconocido por todos, Sebastián era cristiano. 

Desde su condición de cristiano ejercía el apostolado visitando y reconfortando a sus hermanos encarcelados a causa de Cristo. Pronto fue denunciado ante el emperador y obligado a elegir entre su carrera como militar y su fe cristiana, pero Sebastián escogió a Cristo, lo que lo llevó a ser condenado a morir asaetado. Semidesnudo y atado a un poste, como se nos representa en su iconografía, sobre él cayó una lluvia de flechas. Sin embargo, el santo sobrevivió a sus heridas y, pese a toda advertencia de huida, se presentó de nuevo ante el emperador para reprocharle su cruel persecución hacia los cristianos. Esta vez las represalias sí tuvieron un trágico final: Sebastián murió azotado y apaleado, martirizado por no renunciar a su fe cristiana. Fue enterrado en la Vía Apia, en las famosas catacumbas que llevan su nombre. 

La fuente más antigua conservada sobre el martirio de San Sebastián es la Depositio martyrum, redactada hacia mediados del siglo IV, en la que solo se constata el nombre del mártir, su lugar de enterramiento en las catacumbas y la fecha de su festividad, el 20 de enero. 

La devoción a San Sebastián viene de muy antiguo y está muy extendida; especialmente popular en la Edad Media al ser invocada su protección contra la peste, enfermedad que tradicionalmente se relacionaba con una lluvia de saetas. Asimismo, aparece en muchas ocasiones vinculado con las Hermandades del Santísimo Sacramento y de Ánimas, como en el caso de Santa Catalina.